Ex-Gaussian分布の累積分布確率
Ex-Gaussian分布の累積分布確率をもとめる方程式が分からないので(わたしが馬鹿だというのと調べるのがメンドイ),retimesパッケージの確率密度関数dexgaussで出したのをintegrate関数で数値積分して出してしまえ的な。
でもretimesは使ってない。このままでいける。
exgausscdf<-function(q2,m,s,t){
dexgauss2<-function(q,mu=m,sigma=s,tau=t){
D<-(1/tau)*exp(mu/tau+(sigma^2)/(2*tau^2)-q/tau)*pnorm( q,mu+(1/tau)*sigma^2,sigma)
return(D)
}
p<-integrate(dexgauss2,-10000,q2)[ [ 1 ] ]
return(p)
}
exgausscdf(p, ミュー,シグマ,タウ)
これででる。
*ただし-10000以上の負の値を取るようなときは正しくない。
積分範囲をこれ以上に大きくすること。
無限積分(-Infから)できればいいのだけど,なぜかエラーを吐く。
なんでだろ。