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草薙の研究ログ

英語教育関係。でも最近は統計(特にR)ネタが中心。

Ex-Gaussian分布の累積分布確率

r

Ex-Gaussian分布の累積分布確率をもとめる方程式が分からないので(わたしが馬鹿だというのと調べるのがメンドイ),retimesパッケージの確率密度関数dexgaussで出したのをintegrate関数で数値積分して出してしまえ的な。

でもretimesは使ってない。このままでいける。

 

exgausscdf<-function(q2,m,s,t){
dexgauss2<-function(q,mu=m,sigma=s,tau=t){
D<-(1/tau)*exp(mu/tau+(sigma^2)/(2*tau^2)-q/tau)*pnorm( q,mu+(1/tau)*sigma^2,sigma)
return(D)
}
p<-integrate(dexgauss2,-10000,q2)[ [ 1 ] ]
return(p)

 

 exgausscdf(p, ミュー,シグマ,タウ)

 

これででる。

 

*ただし-10000以上の負の値を取るようなときは正しくない。

積分範囲をこれ以上に大きくすること。

無限積分(-Infから)できればいいのだけど,なぜかエラーを吐く。

なんでだろ。