Ex-Gaussian分布の累積分布確率

Ex-Gaussian分布の累積分布確率をもとめる方程式が分からないので（わたしが馬鹿だというのと調べるのがメンドイ），retimesパッケージの確率密度関数dexgaussで出したのをintegrate関数で数値積分して出してしまえ的な。

でもretimesは使ってない。このままでいける。

exgausscdf<-function(q2,m,s,t){
dexgauss2<-function(q,mu=m,sigma=s,tau=t){
D<-(1/tau)*exp(mu/tau+(sigma^2)/(2*tau^2)-q/tau)*pnorm( q,mu+(1/tau)*sigma^2,sigma)
return(D)
}
p<-integrate(dexgauss2,-10000,q2)[ [ 1 ] ]
return(p)
} 

 exgausscdf(p, ミュー，シグマ，タウ)

これででる。

＊ただし-10000以上の負の値を取るようなときは正しくない。

積分範囲をこれ以上に大きくすること。

無限積分（-Infから）できればいいのだけど，なぜかエラーを吐く。

なんでだろ。